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__init__() (quant.backtest.strategy.ConstraintStrategy 方法)
(quant.backtest.strategy.SimpleStrategy 方法)
A
AbstractStrategy (quant.backtest.strategy 中的类)
add_argument() (quant.utils.ConfigManager 方法)
arrange_entry_table() (quant.data.wind.WindData 方法)
C
cal_mdd() (在 quant.common.math_helpers 模块中)
change_position() (quant.backtest.strategy.AbstractStrategy 方法)
compute_zscore() (在 quant.transform.distribution 模块中)
ConfigManager (quant.utils 中的类)
ConstraintStrategy (quant.backtest.strategy 中的类)
D
Descriptor (quant.barra.factors 中的类)
E
end_date (quant.backtest.strategy.AbstractStrategy 属性)
exponential_decay_weight() (在 quant.common.math_helpers 模块中)
F
Factor (quant.barra.factors 中的类)
find_extreme_values() (在 quant.transform.distribution 模块中)
G
generate_table() (quant.utils.HTML 方法)
get_consensus_data() (quant.data.wind.WindData 方法)
get_data() (quant.data.wind.WindData 方法)
get_exposures() (quant.barra.factors.Factor 方法)
get_factor_exposure() (在 quant.common.math_helpers 模块中)
get_factors() (quant.barra.factors.Factor 类方法)
get_ic() (在 quant.common.math_helpers 模块中)
get_index_weight() (quant.data.wind.WindData 方法)
get_raw_value() (quant.barra.factors.Descriptor 方法)
get_residual() (在 quant.transform.distribution 模块中)
get_stock_basics() (quant.data.wind.WindData 方法)
get_stock_industries() (quant.data.wind.WindData 方法)
get_stock_st() (quant.data.wind.WindData 方法)
get_table() (quant.data.wind.WindData 方法)
get_wind_data() (quant.data.wind.WindData 方法)
get_wind_table() (quant.data.wind.WindData 方法)
get_zscore() (quant.barra.factors.Descriptor 方法)
H
handle() (quant.backtest.strategy.AbstractStrategy 方法)
highcharts() (quant.utils.HTML 方法)
holidays (quant.utils.calendar.TradingCalendar 属性)
HTML (quant.utils 中的类)
I
items() (quant.utils.ConfigManager 方法)
K
keys() (quant.utils.ConfigManager 方法)
L
Localizer (quant.utils 中的类)
M
mods (quant.backtest.strategy.AbstractStrategy 属性)
N
name (quant.backtest.strategy.AbstractStrategy 属性)
net_value (quant.backtest.strategy.AbstractStrategy 属性)
Q
quant.barra.factors.beta.BetaDescriptor (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.book_to_price.B2P (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.earnings_yield.CEToP (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.earnings_yield.EPFWD (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.earnings_yield.EToP (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.growth.EGRLF (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.growth.EGSRLF (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.growth.EGSRO (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.leverage.BLEV (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.leverage.DToA (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.leverage.MLEV (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.liquidity.STOA (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.liquidity.STOM (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.liquidity.STOQ (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.momentum.RSTR (quant.barra.factors 中的类)
quant.barra.factors.size.LnCap (quant.barra.factors 中的类)
quant.transform.distribution (模块)
quant.utils (模块)
quant.utils.calendar (模块)
R
register() (quant.barra.factors.Descriptor 类方法)
run() (quant.backtest.strategy.AbstractStrategy 方法)
S
series2json() (quant.utils.HTML 静态方法)
set_default() (quant.utils.ConfigManager 方法)
set_value() (quant.utils.ConfigManager 方法)
SimpleStrategy (quant.backtest.strategy 中的类)
start_date (quant.backtest.strategy.AbstractStrategy 属性)
T
TradingCalendar (quant.utils.calendar 中的类)
TradingDay (quant.utils.calendar.TradingCalendar 属性)
U
update() (quant.utils.ConfigManager 方法)
W
WindData (quant.data.wind 中的类)
WindDB (quant.data.wind 中的类)
wrap() (quant.utils.Localizer 方法)
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